Можно файл создавать как временный с атрибутом FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY
Цитата:
The file is being used for temporary storage. File systems attempt to keep all of the data in memory for quicker access rather than flushing the data back to mass storage. A temporary file should be deleted by the application as soon as it is no longer needed.
если вы решитесь попользовать функцию CreateFile
Естественно, при этом необходимо не забыть прибить их. Весь смак в том, что данном в случае не требуется указывать путь к конкретной папке.