Windows Server 2003 может одновременно выполнять множество ролей (
веб-сервер, почтовый сервер, файловый сервер, DNS-сервер, контроллер домена и др.). В идеале, для установки некоторых ролей требуется выделение отдельного физического сервера и установки на нем Windows Server 2003 c нужной ролью. Таким образом решаются вопросы отказоустойчивости. Однако, это вовсе не означается, что нельзя на одном сервере установить сразу несколько ролей. Для целей тестирования можно пойти дальше и установить сразу несколько ролей на одной виртуальной машине. У меня например, установлены роли: сервер приложений, почтовый сервер, контроллер домена и DNS-сервер (последний требуется для установки контроллера домена).
Одной из ролей является Active Directory, которая используется в крупных организациях для хранения информации о сотрудниках, компьютерах, ведения доменных политик, т. е. централизованного управления всеми компьютерами в организации и правами групп пользователей.
upd: Про общее описание роли Active Directory лучше почитать на technet.
Про установку Active Directory совсем коротко, но достаточно написано у Mazzy в статье
Установка Dynamics AX на виртуальной машине.